| Об индексе потребительской корзины
2011-01-14 19:36
Итоги 2010 года Определение разворотных точек в паттерне при помощи коэффициентов Фибоначчи
2011-01-14 20:00
Продолжаем тематику предыдущих статей. Мы разобрали аналогичность фигур технического анализа и паттернов. В этой статье подробно разберем коэффициенты Фибоначчи применительно к точкам разворота паттерна. В своей торговле, блоге и в статьях я всегда рассматривал уровни Фибоначчи как важные, к которым цена стремится: либо пробивает их или отталкивается, либо задерживается на них или возвращается к ним. (Не буду рассматривать фибоуровни внутри правильных паттернов – там итак все понятно, посвящать этому рассказу статью нет смысла.) Буду рассматривать неправильные паттерны, определять зоны после слома волны, куда цена дойдет с большей вероятностью и развернется, а если пробьет, то определять следующую цель движения цены. Это можно делать несколькими способами, но в данной статье рассмотрим только фибоуровни. Пропорции Фибоначчи будем использовать больше единицы, потому что растягивать фибосетку нужно от волны, предыдущей к сломавшей паттерн. К примеру, цена отскочила от точки В в бычьем паттерне и движется вниз в волне ВС, в точке С происходит слом, то есть волна ВС становится длиннее волны АВ, и точка С ниже точки А. Тогда фибоуровни, наложенные на волну АВ, остаются, только нам уже нужны будут значения выше 100% от длины АВ. Уровни, которые построены на пропорциях Фибоначчи больше 1, называют расширениями. Использую следующие расширения фибоначчи: 112,8%; 123,6; 127,2; 141,4; 161,8; 200,0; 261,8; 314,2; 361,8%. Как правило, цена часто разворачивается около уровней 161,8%, 261,8 и 361,8%, это наиболее «сильные» разворотные зоны, они соответствую движению от 100% на дополнительные 61,8%, 161,8 и 261,8% соответственно. Эти уровни я считаю основными, а все остальные – вспомогательными. Но вспомогательные уровни часто становятся целями движения цены. Вот пример расширений после слома ноги ВС. Сетку фибо растягиваем в волне предшествующей сломавшей паттерн, то есть в ноге АВ. Рис. 1. Пример расширений Фибоначчи после слома паттерна Есть слом паттерна, есть начало и окончание волны до произошедшего слома (0 и 100% волны) и после 100% (экстремум одной из волны в паттерне), имеем расширения, то есть уровни для дальнейшего хода цены после преодоления 100%. Очень часто после пробития 100% предыдущей волны цена откатывает обратно в этот район, это неплохая возможность открыть сделку в направлении пробития 100% для тех, кто опоздал с открытием непосредственно на пробитии. После слома первая цель, на которую нужно обратить внимание, это район 123,6–127,2%. В большинстве случаев цена достигает 123,6% и 127,2% расширений. После пробития и этих расширений наша следующая цель – 161,8%. Это расширение обычно указывает на исчерпывающее ценовое действие. Часто, когда цена преодолевает 1,618%, это представляет очень сильное ценовое сопротивление, изменение цены становится слишком большим, часто наблюдаются очень сильные и быстрые развороты. И именно точка проектирования Фибоначчи 1,618 предоставляет трейдеру выгодную возможность для заключения сделки на рынке, так как рынок при развороте из определенной области часто обеспечивает хороший сильный тренд. После прохождения 1,618% расширения я не рекомендую открывать сделки в направлении слома паттерна. Лучше закрыть все сделки в этом районе и ждать разворота цены. А ожидать разворот после пробития 161,8% можно в районе экстремальных чисел: 261,8%; 314,2; 361,8%. Зона 1,618 очень опасна: цена после прохождения этого уровня очень изменчива. При достижении ценой экстремальных чисел разворот может быть очень стремительным. Таков алгоритм моих действий, после слома одной из ног паттерна. Хочу подчеркнуть, что использовать только расширения Фибоначчи в торговле совершенно не желательно. Только взаимодействие фибочисел с другими инструментами технического анализа и обязательным выставлением стоп-лосса дает наиболее безопасный вход в рынок. Если мы уверены, что слом паттерна произойдет (неважно, в какой волне), то для определения разворотных зон можно использовать еще один прием. Берем последние две волны, определяем их максимальные и минимальные точки, при помощи формулы и расширений Фибоначчи вычисляем вероятные разворотные районы. Формула следующая: Цель 1 = 0,618* (А – Х) + В Цель 2 = А – Х + В Полученные значения сопоставляем с расширениями, наиболее сопоставимое значение цены будет нашей целью (подробный график см. в приложенном файле). Рис. 2. Пример вычисления точки разворота на графике фунт/доллар США Точка Х на графике равна 1,6295, точка А = 1,5483, точка В = 1,5910. Подставляем эти значения в формулу: Цель 1 = 0,618* (1,5483 – 1,6295) + 1,591 = 1,54 Цель 2 = 1,5483 – 1,6295 + 1,591 = 1,51 Растягиваем сетку Фибоначчи по второй волне. Цене 1,51 соответствует значение расширения 123,6%. А возле второй цели 1,54 расширений нет. Поэтому тейк-профит ставим на первую цель. Естественно, использовать можно не только значение фибо 0,618, но и, к примеру, какое-нибудь расширение, допустим 1,618. Тогда и цели будут более дальними. А вероятность ошибиться с точкой разворота возрастает. Поэтому более надежно использовать коэффициент Фибоначчи 0,618. Еще один нюанс по этому методу: использовать его лучше в сочетании с классическим техническим анализом. К примеру, мы выявили, что первая цель наиболее близка к соответствующему расширению, и в том районе поставили тейк–профит, не посмотрев на техническую картину графика цены. Нельзя исключать, что рядом с нашей целью находится важный уровень поддержки/сопротивления. Допустим, тренд восходящий. Если первая цель находится ниже уровня сопротивления, тогда все нормально: риск минимальный, фиксируем прибыль на первой цели. Но если первая цель выше сопротивления, то лучше использовать вторую цель для фиксации прибыли. На рис. 2 видно, что первая цель находится выше значимого уровня сопротивления 1,535, а вторая цель ниже. Это еще один аргумент в пользу фиксации прибыли на первой цели. Пожалуй, это всё, что я использую для анализа рынка (а именно, слом паттерна) при помощи расширений Фибоначчи. Хочу отметить, что это очень опасный инструмент для определения точек разворота, поэтому его нужно использовать только совместно с другими видами анализа и при постоянном внимании к возможным рискам. Думаю, что уделил достаточно времени и сил сопоставлению паттернов с техническим анализом и выявлению разворотных областей. Но намерен еще написать о вкладках паттерна, о поведении цены внутри первой импульсивной волны ХА. | Об индексе потребительской корзины
2011-01-14 19:36
Итоги 2010 года Определение разворотных точек в паттерне при помощи коэффициентов Фибоначчи
2011-01-14 20:00
Продолжаем тематику предыдущих статей. Мы разобрали аналогичность фигур технического анализа и паттернов. В этой статье подробно разберем коэффициенты Фибоначчи применительно к точкам разворота паттерна. В своей торговле, блоге и в статьях я всегда рассматривал уровни Фибоначчи как важные, к которым цена стремится: либо пробивает их или отталкивается, либо задерживается на них или возвращается к ним. (Не буду рассматривать фибоуровни внутри правильных паттернов – там итак все понятно, посвящать этому рассказу статью нет смысла.) Буду рассматривать неправильные паттерны, определять зоны после слома волны, куда цена дойдет с большей вероятностью и развернется, а если пробьет, то определять следующую цель движения цены. Это можно делать несколькими способами, но в данной статье рассмотрим только фибоуровни. Пропорции Фибоначчи будем использовать больше единицы, потому что растягивать фибосетку нужно от волны, предыдущей к сломавшей паттерн. К примеру, цена отскочила от точки В в бычьем паттерне и движется вниз в волне ВС, в точке С происходит слом, то есть волна ВС становится длиннее волны АВ, и точка С ниже точки А. Тогда фибоуровни, наложенные на волну АВ, остаются, только нам уже нужны будут значения выше 100% от длины АВ. Уровни, которые построены на пропорциях Фибоначчи больше 1, называют расширениями. Использую следующие расширения фибоначчи: 112,8%; 123,6; 127,2; 141,4; 161,8; 200,0; 261,8; 314,2; 361,8%. Как правило, цена часто разворачивается около уровней 161,8%, 261,8 и 361,8%, это наиболее «сильные» разворотные зоны, они соответствую движению от 100% на дополнительные 61,8%, 161,8 и 261,8% соответственно. Эти уровни я считаю основными, а все остальные – вспомогательными. Но вспомогательные уровни часто становятся целями движения цены. Вот пример расширений после слома ноги ВС. Сетку фибо растягиваем в волне предшествующей сломавшей паттерн, то есть в ноге АВ. Рис. 1. Пример расширений Фибоначчи после слома паттерна Есть слом паттерна, есть начало и окончание волны до произошедшего слома (0 и 100% волны) и после 100% (экстремум одной из волны в паттерне), имеем расширения, то есть уровни для дальнейшего хода цены после преодоления 100%. Очень часто после пробития 100% предыдущей волны цена откатывает обратно в этот район, это неплохая возможность открыть сделку в направлении пробития 100% для тех, кто опоздал с открытием непосредственно на пробитии. После слома первая цель, на которую нужно обратить внимание, это район 123,6–127,2%. В большинстве случаев цена достигает 123,6% и 127,2% расширений. После пробития и этих расширений наша следующая цель – 161,8%. Это расширение обычно указывает на исчерпывающее ценовое действие. Часто, когда цена преодолевает 1,618%, это представляет очень сильное ценовое сопротивление, изменение цены становится слишком большим, часто наблюдаются очень сильные и быстрые развороты. И именно точка проектирования Фибоначчи 1,618 предоставляет трейдеру выгодную возможность для заключения сделки на рынке, так как рынок при развороте из определенной области часто обеспечивает хороший сильный тренд. После прохождения 1,618% расширения я не рекомендую открывать сделки в направлении слома паттерна. Лучше закрыть все сделки в этом районе и ждать разворота цены. А ожидать разворот после пробития 161,8% можно в районе экстремальных чисел: 261,8%; 314,2; 361,8%. Зона 1,618 очень опасна: цена после прохождения этого уровня очень изменчива. При достижении ценой экстремальных чисел разворот может быть очень стремительным. Таков алгоритм моих действий, после слома одной из ног паттерна. Хочу подчеркнуть, что использовать только расширения Фибоначчи в торговле совершенно не желательно. Только взаимодействие фибочисел с другими инструментами технического анализа и обязательным выставлением стоп-лосса дает наиболее безопасный вход в рынок. Если мы уверены, что слом паттерна произойдет (неважно, в какой волне), то для определения разворотных зон можно использовать еще один прием. Берем последние две волны, определяем их максимальные и минимальные точки, при помощи формулы и расширений Фибоначчи вычисляем вероятные разворотные районы. Формула следующая: Цель 1 = 0,618* (А – Х) + В Цель 2 = А – Х + В Полученные значения сопоставляем с расширениями, наиболее сопоставимое значение цены будет нашей целью (подробный график см. в приложенном файле). Рис. 2. Пример вычисления точки разворота на графике фунт/доллар США Точка Х на графике равна 1,6295, точка А = 1,5483, точка В = 1,5910. Подставляем эти значения в формулу: Цель 1 = 0,618* (1,5483 – 1,6295) + 1,591 = 1,54 Цель 2 = 1,5483 – 1,6295 + 1,591 = 1,51 Растягиваем сетку Фибоначчи по второй волне. Цене 1,51 соответствует значение расширения 123,6%. А возле второй цели 1,54 расширений нет. Поэтому тейк-профит ставим на первую цель. Естественно, использовать можно не только значение фибо 0,618, но и, к примеру, какое-нибудь расширение, допустим 1,618. Тогда и цели будут более дальними. А вероятность ошибиться с точкой разворота возрастает. Поэтому более надежно использовать коэффициент Фибоначчи 0,618. Еще один нюанс по этому методу: использовать его лучше в сочетании с классическим техническим анализом. К примеру, мы выявили, что первая цель наиболее близка к соответствующему расширению, и в том районе поставили тейк–профит, не посмотрев на техническую картину графика цены. Нельзя исключать, что рядом с нашей целью находится важный уровень поддержки/сопротивления. Допустим, тренд восходящий. Если первая цель находится ниже уровня сопротивления, тогда все нормально: риск минимальный, фиксируем прибыль на первой цели. Но если первая цель выше сопротивления, то лучше использовать вторую цель для фиксации прибыли. На рис. 2 видно, что первая цель находится выше значимого уровня сопротивления 1,535, а вторая цель ниже. Это еще один аргумент в пользу фиксации прибыли на первой цели. Пожалуй, это всё, что я использую для анализа рынка (а именно, слом паттерна) при помощи расширений Фибоначчи. Хочу отметить, что это очень опасный инструмент для определения точек разворота, поэтому его нужно использовать только совместно с другими видами анализа и при постоянном внимании к возможным рискам. Думаю, что уделил достаточно времени и сил сопоставлению паттернов с техническим анализом и выявлению разворотных областей. Но намерен еще написать о вкладках паттерна, о поведении цены внутри первой импульсивной волны ХА. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий